Escuela Stata: DATOS PANEL CON STATA 16
Modalidad: Virtual
Fecha: Del 15 al 18 de junio
Lugar: Curso online a través del Campus Virtual de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
PRESENTACIÓN:
El Centro y de Estudios Andaluces y la Universidad Internacional de Andalucía colaboran en la organización de diferentes actividades y cursos de especialización dentro de su oferta de formación de posgrado especializada.
En el marco del programa en Economía, Finanzas y Computación de la UNIA, a cuyo claustro pertenecen algunos de los más significados especialistas en análisis de datos del país, se imparten cursos de técnicas de análisis haciendo uso de STATA. Gracias a la colaboración de Timberlake, se pueden brindar licencias temporales a alumnos no presenciales, a la vez que se pueden agrupar cursos en módulos, que permiten al alumno obtener una formación integral en las técnicas de análisis de datos, así como acreditar las competencias a través de la obtención de un título de experto especialista.
OBJETIVOS:
El curso trata de proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para la estimación de modelos lineales con datos de panel, con la finalidad de que puedan elegir los estimadores más apropiados, aplicarlos e interpretarlos. El programa está diseñado para responder a las necesidades de los investigadores y profesionales cuando trabajan con datos de panel, donde una dimensión importante en el análisis es el individuo o la empresa. Esto requiere el uso de microdatos y el uso de técnicas de la (micro) econometría.
El contenido práctico de este curso tiene como objetivos, por un lado, el manejo del paquete estadístico-econométrico STATA para la estimación de modelos para datos de panel y, por otro lado, la ilustración de cómo se resuelven por los distintos estimadores los distintos problemas econométricos que nos aparecen en los datos de panel y sus modelos.
COMPETENCIAS:
Competencias básicas o generales:
Competencias específicas:
DESTINATARIOS:
No existe ningún requisito previo, salvo tener preinstalado el software en su equipo –que le enviaremos con antelación– y ser graduado. Tras la inscripcion, y de forma previa a la celebración del curso, recibirá una licencia temporal de STATA, así como las indicaciones para su instalación.
DOCENTE: María Engracia Rochina, Universidad de Valencia.
PROGRAMA:
Día 15 de junio
16:00h.-18:00h. Modelos de efectos fijos y aletorios.
18:00h.-20:00h. Estimación de modelos estáticos (I): estimación del modelo de efectos aleatorios (Mínimos cuadrados generalizados).
Día 16 de junio
16:00h.-18:00h. Estimación de modelos estáticos (II): estimación del modelo de efectos fijos bajo exogeneidad estricta; el estimador intragrupos y el estimador de dummies individuales.
18:00h.-20:00h. Estimación de modelos estáticos (III): efectos aleatorios versus efectos fijos; contraste de especificación “tipo Hausman”.
Día 17 de junio
16:00h.-18:00h. Extensiones de los estimadores de efectos aleatorios (MCG) y de efectos fijos (IG) a métodos de variables instrumentales.
18:00h.-20:00h. Estimación de modelos dinámicos (I): problemas de estimación; el estimador Anderson y Hsiao.
Día 18 de junio
16:00h.-18:00h. Estimación de modelos dinámicos (II): el estimador de Arellano Bond; método generalizado de momentos.
18:00h.-20:00h. Estimación de modelos dinámicos (III): Test de Sargan. Test de correlación serial de segundo orden de los residuos. El estimador de Arellano y Bover, y de Blundell y Bond: El Método Generalizado deMomentos Sistema (System-GMM).
PLAZAS: Máximo, 40; mínimo, 8.
IMPORTE: 168 euros
MATRÍCULA: Plazo de presentación hasta el 5 de junio en www.unia.es / Sede Sta. Mª de la Rábida.
Más información:
[+] Escuela de Especialización Stata
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