Escuela Stata: ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES CON STATA 16

Modalidad: Virtual 
Fecha:  Días 12,13,16 y 17 de noviembre de 2020.
Lugar: Curso online a través del Campus Virtual de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 

PRESENTACIÓN: 
El Centro y de Estudios Andaluces y la Universidad Internacional de Andalucía colaboran en la organización de diferentes actividades y cursos de especialización dentro de su oferta de formación de posgrado especializada.  
En el marco del programa en Economía, Finanzas y Computación de la UNIA, a cuyo claustro pertenecen algunos de los más significados especialistas en análisis de datos del país, se imparten cursos de técnicas de análisis haciendo uso de STATA. Gracias a la colaboración de Timberlake, se pueden brindar licencias temporales a alumnos no presenciales, a la vez que se pueden agrupar cursos en módulos, que permiten al alumno obtener una formación integral en las técnicas de análisis de datos, así como acreditar las competencias a través de la obtención de un título de experto especialista. 

COMPETENCIAS: 
CB1 - Comprender y saber aplicar los métodos de investigación propios del análisis de datos.
CB2 - Conocer y saber utilizar principios de gestión de bases de datos
CB3 - Saber diseñar y manejar los Sistemas de información en la empresa ámbito científico o profesional.
CE1 – Conocer y saber utilizar el software comúnmente utilizado en el ámbito del Data Science.
CE2 – Conocer las fuentes y opciones básicas que permite la utilización de STATA 16.

DESTINATARIOS: 
Será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español, al menos de grado,  o bien expedido por una institución de educación superior del EEES o correspondiente a un sistema educativo ajeno al EEES sin necesidad de homologación del título.

DOCENTES: Antonio Jesús Sánchez Fuentes, Universidad Complutense de Madrid. 

PROGRAMA: 

Sesión 1: 12 de noviembre. De 16.00h.-20:00h.
Introducción al manejo de series temporales STATA16.
Modelado y descomposición de series temporales univeriantes.

Sesión 2: 13 de noviembre. De 16.00h.-20:00h. 
Filtrado de series temporales univariantes.
Tratamiento de Vectores Autorregresivos con STATA (I): identificación.

Sesión 3: 16 de noviembre. De 16.00h.-20:00h.
Tratamiento de Vectores Autorregresivos con STATA (II): predicción.
Análisis de relaciones de largo plazo con STATA (Modelos ECM).

Sesión 4: 17 de noviembre. De 16.00h.-20:00h.
Causalidad.
Modelos GARCH.

PLAZAS: Máximo, 40; mínimo, 8. 

IMPORTE: 168 euros.  

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